Optimización Precio Acción Estrategia Trading Con Smart Forex Strategy Tester Aquí vamos a presentar un ejemplo de optimización de la acción de estrategia comercial precio de la muestra que se suministra con Smart Forex Strategy Tester. Puede descargar el software más reciente y probar todo esto por ti mismo. En la pantalla de abajo, puedes ver los resultados de las pruebas para la estrategia de la muestra desde el paquete de descarga (machine4.stg). Se le llama así Precio estrategia de negociación de acción es decir, no utilizando los indicadores, sólo el patrón de precios. Para entrar en el mercado, la estrategia utiliza el algoritmo de detección de puntos de giro que identifica los puntos de inflexión en tiempo real. Los datos de mercado que utilizamos también se incluye en el paquete de descarga (week26.db). Para este ejemplo, sólo cortamos un pequeño fragmento (week26_1.db) desde el principio del archivo de datos: alrededor de 1,5 horas de tiempo de negociación (apenas por debajo de 1.800 garrapatas). En la estrategia de base, tomar ganancias y detener las pérdidas se hacen estática: 5 puntos cada uno. Tenga en cuenta que muestra el gráfico de precios ASK comillas. Esto se hace para facilitar la lectura. Cuando se le repitiendo las pruebas, puede trazar cualquier cita que desee, por supuesto. O todos ellos si consideran necesario. Vemos que primero el comercio era una de Venta. El algoritmo del pedido bastante bien. Y la posición rápidamente se convirtió en rentable. Pero el beneficio fue tomada con bastante rapidez el potencial de ganancias no se ha utilizado plenamente. Lo mismo es cierto para el comercio de al lado, que era una compra. Entrada en el mercado era simplemente perfecto. Pero el beneficio ha sido nuevamente tomada demasiado pronto. La tercera comercio era un perdedor. A pesar de que la entrada en el mercado no era ideal, que era lo suficientemente bueno. La posición más rápidamente se convirtió en rentable. Pero el beneficio aún no ha alcanza el umbral estático en el momento en que el mercado cambió de dirección. Y, finalmente, la pérdida de la parada se desencadenó. Así que los 3 primeros oficios muestran cómo ineficiente puede ser una toma de ganancias estática. A continuación, vamos a tratar de optimizar el uso de una mayor ganancia lógica toma de la lógica. Inteligente Forex Strategy Tester utiliza máquinas de estado para la definición de la estrategia. En la estrategia de base de la ganancia se toma inmediatamente después de la posición alcanza un cierto nivel predefinido de lucro (establecido por el minprofit en el principio del archivo de definición stretegy). Esto se implementa por la siguiente lógica en la máquina de estado (ejemplo para una posición larga): ## LARGO RENTABLE state. long rentable = new garrapatas & gt; aprovechando larga Esto significa que si la máquina de estado está en el estado de largo rentable y que recibe el evento nuevo tick, la máquina cambiará al estado aprovechando de largo y se cierra la orden de compra abierta. La misma lógica es, por supuesto implementado para las posiciones cortas. Precio Acción Estrategia Trading Optimizado: Deje correr los beneficios Está claro que la mejora más grande que puede alcanzar si podemos posponer la toma de ganancias de los grandes avances del mercado. A menudo se llama dejar correr los beneficios. Como tales avances ocurren entre los puntos de inflexión, podemos intentar reutilizar nuestro algoritmo para la entrada en el mercado. Así que vamos a cambiar ahora nuestra asunción lógica ganancias de la siguiente manera: cuando el comercio se convierte en rentable, vamos a esperar a un punto de giro de mercado en la dirección opuesta. Por ejemplo. si tenemos una posición larga, vamos a esperar a que la parte superior del mercado. Para optimizar la estrategia de toma de ganancias más flexible, podemos hacer el siguiente cambio en la máquina de estados (por ejemplo, posición larga, misma lógica para abreviar): ## LARGO RENTABLE state. long rentable = max-filtro lento & gt; aprovechando larga Aquí no estamos tomando ganancias inmediatamente en el siguiente pulso, pero a la espera de la señal de llamada filtro lento. Utilizamos este filtro para suavizar la fluctuación de las cotizaciones en tiempo real y así evitar señales falsas. El gráfico anterior muestra los resultados de la prueba con la máquina de estado optimizado. Podemos ver fácilmente la diferencia. Beneficio global se ha duplicado. Pero por ahora, estamos más interesados en los detalles de cómo nuestro mayor toma de ganancias estaba trabajando. Vamos a ver. Para los FIRTS dos oficios, el potencial de ganancias se utiliza muy bien; casi en su totalidad de la primera operación. Para el segundo comercial de la mejora también está claro, aunque se puede ver que, debido a la pequeña demora impuesta por el filtro, nos perdimos la parte superior. Para la tercera toma de ganancias del comercio es flawlesss, también y el comercio era un ganador. Pero es posible que tenga en cuenta que la entrada al mercado se realizó en la dirección diferente que antes. ¿La optimización ayuda para hacer un perdedor rentable? Si y no. La máquina de estado en la versión actual sólo puede manejar un comercio a la vez. Así que con la optimización, la entrada al mercado para la tercera comercio sucedió más tarde, ya que estábamos esperando más tiempo para tomar las ganancias del segundo comercio. Y ayudó. Pero, por supuesto, podría haber sido al revés. Los oficios 4º y 5º son perdedores independientemente del método de toma de ganancias. Pero aquí tenemos un problema diferente. Esta estrategia simple no tiene ninguna lógica para reconocer una tendencia y seguirlo. En los próximos posts, hablaremos de ideas de optimización de estrategia de negociación acción del precio para tendencias de mercado. Descargue la última versión del Smart Forex Strategy Tester y tratar de optimizar ti mismo. Si usted tiene algunas ideas que le gustaría probar, háganoslo saber! Deja un comentario Cancelar respuesta
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